Quais produtos expõem as instituições financeiras ao risco de crédito?
Gerenciamento de risco de crédito
Vários instrumentos financeirosExponha os bancos a riscos de crédito, incluindo aceitações, transações interbancárias, finanças comerciais, transações em moeda estrangeira, futuros, swaps, títulos, opções e liquidação de transações.
Existem muitas maneiras de categorizar os riscos financeiros de uma empresa.Uma abordagem para isso é fornecida separando o risco financeiro em quatro amplas categorias:risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez e risco operacional.
O risco de crédito surge do potencial que um mutuário ou contraparte não reembolsará uma obrigação de dívida.Empréstimos e certos tipos de itens fora do equilíbrio, como cartas de crédito, linhas de crédito e compromissos de empréstimos não financiados, são a maior fonte de risco de crédito para a maioria das instituições.
- Risco de fraude.
- Risco padrão.
- Risco de spread de crédito.
- Risco de concentração.
O que é risco de crédito?O risco de crédito éA probabilidade de uma perda financeira resultante do falha de um mutuário em pagar um empréstimo.Essencialmente, o risco de crédito refere -se ao risco de que um credor não receba o diretor e os juros devidos, o que resulta em uma interrupção dos fluxos de caixa e aumento de custos de cobrança.
Esses riscos são:Crédito, taxa de juros, liquidez, preço, câmbio, transação, conformidade, estratégia e reputação.Essas categorias não são mutuamente exclusivas;Qualquer produto ou serviço pode expor o banco a vários riscos.
Um consumidor pode deixar de efetuar um pagamento devido a um empréstimo hipotecário, cartão de crédito, linha de crédito ou outro empréstimo.Uma empresa não consegue pagar a dívida de cobrança fixa ou flutuante com segurança de ativos.Uma empresa ou consumidor não paga uma fatura comercial no vencimento.Uma empresa não paga os salários ganhos de um funcionário no vencimento.
O risco de crédito é um risco financeiro específico suportado pelos credores quando eles estendem o crédito a um mutuário.Os credores procuram gerenciar o risco de créditoAo projetar ferramentas de medição para quantificar o risco de inadimplência, então empregando estratégias de mitigação para minimizar a perda de empréstimo no caso de um padrão ocorrer.
Por exemplo, você também tem exposição financeira atravésa compra de uma casa, um carro ou qualquer outro ativo de valor substancial.Se você comprar uma casa e o mercado imobiliário diminuir a ponto de sua propriedade valer menos do que o que você pagou, você sofrerá uma perda financeira quando vender a casa.
Qual é o risco financeiro mais importante?
Entre os tipos de riscos financeiros,risco de mercadoé um dos mais importantes.Esse tipo de risco tem um escopo muito amplo, pois aparece devido à dinâmica da oferta e demanda.O risco de mercado é amplamente causado por incertezas econômicas, o que pode afetar o desempenho de todas as empresas e não apenas uma empresa.
Para a maioria dos bancos,empréstimossão a maior e mais óbvia fonte de risco de crédito.
A maneira de identificar esse risco é porGarantir que os 5 C's de crédito sejam usados para identificar o nível de risco associado ao fornecimento de fundos ao mutuário.São caráter, capacidade, capital, garantia e condições.Os 5Cs também incluem mitigantes em garantias e condições.
Os cinco Cs de crédito são caráter, capacidade, capital, garantia e condições.
Caráter, capital, capacidade e garantia- O objetivo não está ligado inteiramente a nenhum dos quatro Cs de dignidade de crédito.Se sua empresa falta em um dos Cs, isso não significa que ele tenha um propósito fraco e vice -versa.
Os principais componentes do risco de crédito sãorisco de inadimplência e gravidade da perda no caso de inadimplência.O produto dos dois é uma perda esperada.
Caráter, capital (ou garantia) e capacidadeCompre os três Cs de crédito.Histórico de crédito, finanças suficientes para reembolso e garantias são fatores no estabelecimento de crédito.O caráter de uma pessoa é baseado em sua capacidade de pagar suas contas no prazo, o que inclui seus pagamentos anteriores.
A exposição ao crédito refere -se ao risco potencial que um credor enfrenta da falha do mutuário em pagar uma dívida.Representa o valor total que um credor pode perder se o mutuário padrão.Essa exposição é calculada considerando a credibilidade do mutuário, os termos de empréstimo e outros fatores relevantes.
Todas as transações em um banco têm um ou mais dos principais riscos, como risco de liquidez, risco de mercado, risco operacional, risco de crédito/ inadimplência, risco de taxa de juros etc. Certos riscos são contratados no nível de transação (risco de crédito) e outros sãogerenciado no nível agregado, como juros ou risco de liquidez.
Produtos ou serviços de alto risco envolvem: (i) transações ilimitadas de terceiros (por exemplo, contas de depósito de demanda) (ii) transparência limitada (por exemplo, Internet Banking, acesso pré-pago, ATM, confiança) e: (iii) transações internacionais significativas(por exemplo, Banco Correspondente).
Quais bancos correm mais riscos?
# | Banco | Rcre para t1+alll |
---|---|---|
1 | Dime Community Bank | 549,80% |
2 | First Foundation Bank | 538,00% |
3 | Provident Bank | 483,50% |
4 | Valley National Bank | 472,70% |
Embora os nomes e descrições de produtos possam mudar, exemplos de investimentos de alto risco incluem:Criptoasses (também conhecidos como criptos) Mini-ligações (às vezes chamadas de títulos de retorno de alto juros) Bancos terrestres.Contratos para diferença (CFDS)
- Risco de crédito.Risco de crédito, um dos maiores riscos financeiros no setor bancário, ocorre quando os mutuários ou contrapartes não cumprem suas obrigações....
- Risco de liquidez....
- Risco de modelo....
- Risco ambiental, social e de governança (ESG)....
- Risco operacional....
- Crime financeiro....
- Risco de fornecedor....
- Realizar riscos.
Um consumidor pode deixar de efetuar um pagamento devido a um empréstimo hipotecário, cartão de crédito, linha de crédito ou outro empréstimo.Uma empresa não consegue pagar a dívida de cobrança fixa ou flutuante com segurança de ativos.Uma empresa ou consumidor não paga uma fatura comercial no vencimento.Uma empresa não paga os salários ganhos de um funcionário no vencimento.
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